《时间序列分析》 – 詹姆斯·D·汉密尔顿 (James D.Hamilton) Time Series Analysis (时间序列分析方法包括) (时间序列分析模型)

: 《时间序列分析》

: Time Series Analysis

简介 Intro

《时间序列分析》<Time Series Analysis>—— 詹姆斯·D·汉密尔顿 (James D.Hamilton)

近几年间，研究者分析时间序列数据的方式发生了显着的变化。因此，很有必要对这一日益重要的研究领域的新近发展进行综合，并整体呈现出来。作者第一次对时间序列分析的相关进展做出详细、全面的梳理与阐述。这些研究进展包括向量自回归、广义矩估计、单位根的经济与统计结果、非线性时间序列等。另外，作者在本书中还阐述了包括线性表征、自相关、生成函数、谱分析、卡尔曼滤波等动态系统的传统分析工具。这些内容有助于经济理论研究和解释现实世界的数据.

本书将为学生、研究者和预测人员提供对动态系统、计量经济和时间序列分析的独立而明确的全面分析。从最简单的原理出发，作者的清晰表达使得一年级研究生和非专业人士也能理解相关内容的历史进展和新近发展。同时，由于其全面性，使得该书为研究者了解学术前沿提供了宝贵的参考文献。作者一方面通过大量的例子展示理论结果如何运用于实践，另一方面在相关章节后面提供了详细的数学附录。作为为相关领域学生和研究者提供的理论路线图，该书将成为未来若干年相关领域的权威指导书。

关键词：时间序列分析;

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读者评论 Readers\’ Comments

此领域圣经级别的作品

我放弃 …… 大概需要数学学士的功力去读所有可能的都讨论完了我如果要读金融类博士就去试试啃下来

非常细致的数学推导，不愧是时间序列教材中的经典

真的很厚不过真的很有用比我们学校的教材好

难度较大

作者 Author

詹姆斯·D·汉密尔顿 (James D.Hamilton)

现为加州大学圣地亚哥分校（University of California, San Diego）经济学教授，1983年毕业于加州大学伯克利分校（University of California, Berkeley）,早年曾在弗吉尼亚大学（The University of Virginia）任教。他在时间序列和能源经济学研究上取得了丰硕的研究成果。